Handelssysteme für Forex Depots
Der Devisenmarkt - auch bekannt als Forex oder Währungsmarkt - ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt.
Für die Entwicklung unserer Handelssysteme stehen sowohl die Währungen der großen Wirtschaftsräume als auch die Währungen aus Ländern mit starken Finanzplätzen zur Verfügung:
- US-Dollar (USD)
- Euro (EUR)
- YEN (JPY)
- Pfund Sterling (GBP)
- Schweizer Franken (CHF)
- Kanadische Dollar (CAD)
- Australische Dollar (AUD)
- Neuseeland-Dollar (NZD)
Wozu dienen diese Handelssysteme?
Unsere Forex-Handelssysteme können als quantitative Investmentstrategie aufgefasst werden. Als Handelsstrategien dienen unsere Systeme der risiko-adjustierten Kapitalanlage und daher der Steigerung des Profits.
Was ist das Besondere an den Forex-Handelssystemen?
Neben der Verwendung unserer speziellen Forex-Prognosen haben wir eine besondere Form der Portfolio-Optimierung für unsere Forex-Handelssysteme entwickelt:
- Bestimmung des Tangential-Portfolio (maximaler Sharpe-Ratio) mittels "Abtasten der Effizienzlinie"
- robuste Bestimmung des Portfolios mit robusten Renditen nach Jorion und robuster Kovarianz-Matrix nach selbstentwickelter Methode
- sinnvolle Risiko-Adjustierung
- Berücksichtigung der maximalen Net Open Positions
- Beachtung von Transaktionskosten
An wen richten sich diese Handelssysteme?
Unsere Forex-Handelssysteme richten sich an Banken, Asset Manager und institutionelle Investoren zur Reduzierung des Risikos beim Handeln.
Vorgehensweise und Methoden
Schematischer Ablauf der Entwicklung eines Forex Handelssystems:
- Voruntersuchung
- Prognostizierbarkeit der betrachteten Währungspaare
- Repräsentativität der Auswertungszeiträume
- in Frage kommende Modellklassen der Prognoseschicht
- Modellierung von Trends erlauben
- Modellierung von Level erlauben
- sinnvoller Bereich für Prognosehorizont und mittlere Signaldauer
- Bestimmung der Modelle für die einzelnen Währungspaare
- Transformationen (Filter und Funktionen)
- AR- und MA-Koeffizienten
- Modell-Mischung und Frequenz-Mischung
- Bestimmung der besten Prognose-Modelle unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Zinsen
- Portfolio-Optimierung
- Information Ratio maximieren
- Draw Downs minimal halten
Bei der Optimierung des Portfolios müssen spezielle Anforderungen erfüllt werden:
- Inhaltliche Stuktur der Zeitreihen (Tripel)
- Maximal-Investition entsprechend der Net Open Positions
- Maximierung des Information Ratio
- Nicht-Negativitäts-Bedingung
Konnten wir Sie neugierig machen?
Bei Interesse an unseren Produkten oder Dienstleistungen beraten wir Sie gern individuell: