Musterdepots
Regelmäßig übertreffen unsere langfristigen DAX, MDAX, TecDAX-Depots die zugehörigen Indizes. Die gute Performance der Musterdepots findet auch in der Presse große Beachtung.
Privatanleger können die Depotumstellung unter HappyYuppie kontinuierlich verfolgen. Zur Auswahl stehen:
- Kurzfristiges Tool: Musterdepot mit stündlicher Umstellung
- Mittelfristiges Tool: Musterdepot mit täglicher Umstellung
- Langfristiges Tool: Musterdepot mit monatlicher Umstellung
Die Zusammenstellung der Musterdepots erfolgt vollautomatisch durch eine Software zur Musterdepot-Optimierung. Diese arbeitet nach den neuesten Erkenntnissen der Portfoliotheorie.
Wozu dienen die Musterdepots?
Die Musterportfolios geben Auskunft darüber, ob die vom System prognostizierten und ausgewählten Aktien in ihrer Kombination eine bessere Performance erzielen konnten als der jeweilige Index.
Was ist das Besondere an unseren Musterdepots?
Der gesamte Ablauf des Musterdepots - von der Prognose bis zur Zusammenstellung der Depots - ist ein automatisierter Prozess. Er dient der beispielhaften Darstellung unserer Systeme. Bei der Zusammenstellung der Wertpapiere werden die Verflechtungen der Aktien untereinander durch Kovarianzen berücksichtigt.
An wen richten sich die Musterdepots?
Die Musterdepots sind vor allem interessant für Investoren, die die Güte unserer Systeme nachvollziehen möchten. Desweiteren dienen Sie Privatanlegern als Orientierung bei der Auswahl der besten Aktien.
Vorgehensweise und Methoden
Die Auswahl der Musterportfolios erfolgt - wie die Prognose der Aktien auch - nach dem Ertrag-Risiko-Indikator. Es wird prinzipiell das Portfolio ausgewählt, welches den höchsten Ertrag-Risiko-Indikator aufweist.
- Es werden alle möglichen 1er, 2er, .... und 5er Kombinationen von Aktien aus einem Index betrachtet. Die Liquiditätsposition wird ebenso berücksichtigt, d.h. auch ein leeres Depot ist möglich oder 1 Aktie mit Liquidität, 2 Aktien mit... usw.
- Für jede dieser Kombinationen werden erwartete 1-Tages-Rendite und das Risiko in Form der historischen Volatilität, die über die Standardabweichung ermittelt wird, beachtet.
- Die beiden Faktoren "erwartete Rendite" und "Risiko" (Volatilität) werden zum Ertrag-Risiko-Indikator zusammengefasst. Mit Hilfe der Volatilität wird hierbei ein Risikoabschlag von der erwarteten Rendite vorgenommen. Ein höheres Risiko führt tendenziell zu einem niedrigerem Ertrag-Risiko-Indikator, eine höhere Rendite zu einem höheren Ertrag-Risiko-Indikator. Effektiv sind Rendite und Risiko gegenläufig.
- Letztendlich wird das Portfolio ausgewählt, welches in seiner Gesamtheit den höchsten Ertrag-Risiko-Indikator aufweist. Eine Umschichtung des aktuellen Portfolios erfolgt jedoch nur, wenn unter Berücksichtigung der Transaktionskosten von 0,5% bei Kauf und Verkauf ein Zusatznutzen gegeben ist. Das ist der Fall, wenn das neue Portfolio mehr Erfolg verspricht, als das alte. Werden zwei Portfolios gleich bewertet, wird das Portfolio vorgezogen, welches schon Aktien des alten Portfolios enthält. Dadurch werden die Transaktionskosten minimiert.
Die Aktien im Portfolio sind gleichgewichtet. Die Höchstgrenze für den investierten Betrag in eine Aktie beträgt 20% vom Musterportfoliowert. In einem Portfolio sind nur Aktien eines Index enthalten.
Konnten wir Sie neugierig machen?
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