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Prognosen für Strompreise

Tagesaktuelle Vorhersagen für den Energie- und Erdgasmarkt erhalten Sie mit unserer Strompreisprognose "EnergyForecaster"

Zusätzlich zu allen wichtigen Energiebörsen und DowJones-Indizes prognostizieren wir außerbörsliche (OTC-)Strom- und Gasmarktpreise. Für das Produkt vwd market manager energy der vwdgroup liefern wir Punktprognosen für 105 Werktage inklusive eines 67%-igen Vertrauensintervalls.

Für folgende Zeitreihen liefern wir derzeit Prognosen:

• Deutschland EEX (insgesamt 39 Zeitreihen)
  • EEX Phelix Baseload Index
  • EEX Phelix Peakload Index
  • alle Stundenspotpreise der EEX (24 Zeitreihen)
  • alle Blockpreise der EEX (11 Zeitreihen)
  • EEX Future Baseload Frontmonat
  • EEX Future Peakload Frontmonat
• Deutschland vwd-OTC-Strompreise (insgesamt 5 Zeitreihen)
  • OTC Baseload Day-ahead
  • OTC Peakload Day-ahead
  • OTC Baseload Weekend
  • OTC Baseload Week-ahead
  • OTC Peakload Week-ahead

Wozu dient diese Prognose?

Mit Hilfe unserer Strompreisprognose lassen sich finanzielle Vorteile bei der Strombeschaffung und beim Stromabsatz erzielen. Desweiteren verhilft sie Portfoliomanagern mit der Vorhersage der kurzfristigen Entwicklung der Strompreise zu einer besseren Handelstaktik. Im aktiven Portfolio- und Risikomanagement unterstützen unsere Strompreisprognosen Energieversorger und Händler.

Was ist das Besondere an dieser Prognose?

Für die Prognose der Strompreise nutzen wir wissenschaftlichen Methoden - dennoch werden statistische Vorkenntnisse beim Anwender nicht benötigt. Die verwendeten Modelle sind auf Eigenheiten der Strompreis-Zeitreihen abgestimmt.

An wen richtet sich diese Prognose?

Die Stromprognose richtet sich speziell an Portfolio-Manager, Analysten sowie Händler und Broker in der Energiewirtschaft. Durch tagesaktuelle Prognosen ermöglicht es die genaue Vorhersage von Strom- und Erdgasdaten.

Vorgehensweise und Methoden

EnergyForecaster liefert für das Produkt vwd market manager energy Punktprognosen inklusive eines 67%-igen Vertrauensintervalls. Als einzige Input-Information werden die historischen Kursdaten der jeweiligen Stromzeitreihe sowie vier zusätzliche erklärende Zeitreihen als exogene Regressoren verarbeitet (ICE Erdgas-Future Frontmonat, ICE Brent Future Frontmonat, ICE Gasoil Future Frontmonat und vwd Temperaturindex).

1. Vor der Erstellung der eigentlichen Prognosen werden die zu prognostizierenden Strompreise transformiert. Diese Vortransformationen sind entweder Filter, zum Beispiel Differenzen oder nicht-lineare Funktionen, z.B. Logarithmus oder Box-Cox-Transformation.
2. An die passend transformierten Zeitreihen wird ein ARIMAX-Modell angepasst. Diese Modellklasse erlaubt es, den Einfluss anderer Größen wie z.B. Öl-Preise, Gas-Preise oder Temperatur zu berücksichtigen und so verbesserte Prognosen zu erstellen.
3. Es werden kurz- mittel- und langfristige Prognosen erstellt und mit Hilfe der Schrittweiten-Mischung optimal zu einer einzigen Viel-Schritt-Prognose kombiniert.
4. Für jeden Stunden-Block des Energiemarkts kann so eine Prognose für die nächsten Monate in Tages-Auflösung erstellt werden.